Но не так, что в любой момент времени у нас есть точные числа. Первая цель трейдера использующего метод объемного анализа. Необходимо максимально точно оценить влияние крупных игроков на текущую ситуацию. Если спрос растет, в первую очередь будут исполняться заявки на покупку по низким ценам, что вызовет рост стоимости актива.

объемный анализ рынка

Поэтому для получения прибыли, нужно двигаться в таком же направлении. Не менее важно видеть и отслеживать время появления низких объемов, ведь движение на «тонком» рынке – предвестник завершения импульса. Привычка мыслить параметрами сквозной аналитики вырабатывается постепенно, но только она уберегает от опрометчивых трейдов и недооцененных рыночных возможностей.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно. В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться. Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple. Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше. В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Таким образом, при достижении и исполнении лимитного ордера с большим объемом на покупку, иссякает давление со стороны «медведей», так как все кто могли – уже вошли в рынок. Большой объем толкает цену вверх, выбивая ордера Stop Loss толпы продавцов, которые имеют природу Buy ордеров в данном случае. Следовательно, большой объем новых «покупок» толкает цену еще выше, выбивая всё новые и новые стоп-ордера, которые в свою очередь двигают рынок еще дальше.

Объёмный Анализ Рынка! Работает Или Нет? На Примере Forts: Рубль, Доллар, Ртс, Нефть, Сбербанк

Если в данный момент времени мы видим высокие объёмы, то это говорит о том, что в рынке большие деньги и проходит огромное количество сделок. Если цена стоит на месте, значит, впоследствии она будет сильно двигаться, так, как и покупатели и продавцы ещё не знают. Что будет дальше, они просто надеются, что сделали всё правильно. Как только цена начнёт движение в какую-либо сторону, будет происходить фиксация убытков у тех, кто сейчас в минусе. Соответственно, движение будет развиваться, так как объёмный анализ дал понять, что ордеров было много. Противоположностью такой ситуации можно назвать торговлю в ночное время, когда цена тоже может ходить вверх и вниз, но по уже другой причине – низкие объёмы.

  • Этим методом даже можно успешно прогнозировать… температуру воздуха и делать самому погодные прогнозы.
  • При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год.
  • На примере Volfix и будут приводиться дальнейшие примеры.
  • Соответственно, движение будет развиваться, так как объёмный анализ дал понять, что ордеров было много.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем. Именно Активный счёт поэтому все более актуальным становится прайс экшн . Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы.

Они также ориентируются на данные чикагской биржи и выпускаются в виде отдельных индикаторов. В итоге это получается что-то очень похожее на обычный график, но при этом состоящее из ячеек или же отображения в виде горизонтальных уровней в объёмном анализе. То есть получается, что мы видим данные по проторгованным объёмам на конкретном ценовом значении. Это даёт возможность понять, что определённый уровень является важным, а на простом графике без данных это может быть совсем не очевидным. В тот момент, когда на рынке мало участников, достаточно действий одного крупного игрока, чтобы баланс резко сместился. Например, так было год назад в январе – ночью, когда работала только Азия, японская иена резко выросла и затем достаточно быстро вернулась назад.

Метод Ричарда Вайкоффа

Теперь можно рассмотреть второй вид – горизонтальный. Помимо этого названия можно встретить еще термин «профиль рынка», который применим к этому способу добавления данных о прошедших объемах. По сути своей информация для построения горизонтальных объемов та же, что и для Бид вертикальных, однако здесь есть агрегация по цене. Для начала нужно вспомнить, от чего зависит курс котировок, а управляет их значениями постоянный баланс между спросом и предложением. Здесь соблюдается простая и объективная зависимость – чем больше спрос, тем выше цена.

объемный анализ рынка

Кроме того, в качестве ориентира можно использовать опционные уровни, которые нетрудно определить после анализа отчетности Комиссии по трейдингу товарных фьючей. Фактически объем заключенных контрактов показывает численность торговых операций с опционами и фьючерсными контрактами, которые были совершены на протяжении определенного периода времени. Объем – это количество денег, которое прошло за единицу времени через рынок. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме.

Канал Поддержки И Сопротивления

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится кдискреционномуанализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов— правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятсястадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам.

В первом случае ищут общее скопление объемов на определенной цене. Затем изучают свечи, во время формирования которых было совершено максимальное количество сделок. После этого обращают внимание на объемы внутри каждого кластера. Прогнозы на его основании отрабатываются значительно чаще по сравнению с сигналами, построенными на основании исследования одной модели рынка. Искусству такого объемного мышления и компиляции лучших идей теории Маркет Профайл с личным опытом, работой со статистикой и посвящены наши обучающие программы, моя готовящаяся к изданию книга и достаточно кратко – эта статья. В данной рыночной ситуации мы видим совокупность всех трех измерений анализа объема, которые однозначно указывают на снижение рынка.

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить. Это простая и эффективная техника определения трендов.

Smartlab Объемный Анализ Pro

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда. Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается. Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда. В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову. Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы.

Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом. Тем не менее, надо стремится к универсальности. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Для работы с кластерным графиком можно использовать сервис Кластер Дельта, торговую платформу Atas или Ниндзя Трейдер. Сильные уровни поддержки и сопротивления обычно находятся на уровне скопления максимальных объемов. Все, что вы узнаете о профиле рынка и рыночной структуре, взаимосвязано и ведет к полному пониманию рынка. Цель состоит в том, чтобы увидеть, где устанавливается «оптимальная стоимость» и предоставить области для трейдинга с низким риском и высокой вероятностью, основанные на простых правилах и философии торговли.

Профиль Рынка

Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира. На основе некоторых данных были созданы торговые стратегии, которые мы используем в лайв-торговле. Если бар имеет спред выше среднего (а объемы достигают новых значений) и цена движется в сторону усилия (к примеру, вверх), это говорит о том, что спрос преобладает над предложение.

Не Пропусти Ежедневную Аналитику Рынка!

Из рисунка видно, что от первого максимального объема дня, который совпал с текущим объёмом часа и максимального объёма в кластере (на цене 1084) произошёл первый сессионный ход описанный выше. Зная, что объём – это количество наторгованных за какой-то промежуток времени контрактов (на рисунке это 5 минут), мы видим что за бар с до было наторговано около 5-ти тыс. Контрактов, и судя по цвету, (зелёный) бар был бычий, то есть покупателей здесь было больше. Потому что индикатор является производной от цены, которая в свою очередь является производной от объема. График снизу отображает внутрибаровые накопления (количество наторгованых контрактов), то есть места, в которых было размещено максимальное количество позиций за период (15 мин).

В торговых терминалах форекс, как правило, отображаются только вертикальные объемы в виде гистограмм. Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. “Умный поймет” о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу – СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Однако не стоит задерживаться на этой фазе, когда постепенно начинает появляться понимание. ⦁ Диалоги в отношении психологии трейдера в поле торговых операций, https://g-forex.net/ советы и примеры самых распространенных состояний для идентификации. Если не удалось найти презентацию, то Вы можете заказать её на нашем сайте.

На самом деле это достаточно важный показатель, от которого зависит значение котировок, меняющийся в зависимости от спроса и предложения. То есть чем более высокий спрос на какой-то актив, тем больше денег накачивается в рынок и, соответственно, повышается цена актива. Противоположная заработок на форексе ситуация – когда при низком или снижающемся спросе, цена актива уменьшается (из-за сокращения объёма торгов). Для получения информации об объемах валютного рынка, рекомендуется использовать данные фьючерского рынка валюты на бирже (Например, Чикагской товарной биржи – CME).

Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для предоставления услуг Пользователю для осуществления продажи товаров посредством Сайта. При этом сбор Персональных данных может осуществляться как посредством объемный анализ рынка Сайта, так и в офисе Оператора. 2.1.2.Обработка только тех Персональных данных, которые отвечают заранее объявленным целям их обработки. Соответствие содержания и объёма обрабатываемых Персональных данных заявленным целям обработки.

Вертикальный Объем

В случае, если крупняк выставляет крупную заявку – она исполняется. Исполняется она маркет мейкером, который является своего рода участником торгов, поддерживающим рынок. Часто маркет-мейкера путают с крупным игроком и это – заблуждение. Однако маркет-мейкер удовлетворяет позицию крупняка. Допустим, что крупному игроку необходимо загрузить позицию.

Недопущение обработки Персональных данных, не совместимых с целями сбора Персональных данных, а также избыточных по отношению к заявленным целям их обработки. 2.1.1.Законность и справедливая основа обработки Персональных данных. Тоже довольно сомнительного качества сигналы, которые обычно предлагаются не в виде конкретно денежных сумм, а как процент быков и медведей. То есть, к объёмному анализу имеет совсем уж косвенное отношение. Но это достаточно популярный вариант, который считаем необходимым упомянуть.

Если идет откат без сильных вливаний, значит, движение коррекционное и большая вероятность дальнейшего хода по тренду. Реакция рынка внутри дня на ключевой, локальный уровни – расторговка читается в синтезе с этой же схемой. Вышеописанную схему лучше всего отслеживать через динамику сессионных скоплений объема.